东湖转债价值分析上市价格，东湖转债价格预测

假设持有的债券转换的可能性为p，则持有的可转换公司债券有p的转换为股票的可能性，即具有股权特征；同时，也存在着(1-p)不转换的可能性，即它们具有债务特征。具体步骤为：选择任意单元格，输入公式1000/(1+6%)^5，或者输入公式PV(6%,5,-1000)，即可得到债券价值747.26元。多因素可转债定价理论模型、数值模拟与实证研究[D].华中科技大学博士论文，2008.

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模型建立：买入可转债，行权转股，卖空股票收益：r=psk(1-t)(1-bs)pb(1+bb)；当r0时，执行股权转换；当r0时不执行任何操作。从方差分析表可以看出，不能拒绝一周内不同时间平均买卖价差的原假设。可转债在市场低迷或未来极度不确定的情况下有效控制风险，将可能的损失限制在可控范围内，同时又不失去市场转机的机会。

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此外，我国企业债券发行才启动几年，债券市场还有很大的发展空间。目前发行的公司债券和企业债券较为普遍，并含有赎回、返售、转换等附加条款。特种债券较少，浮动利率债券或外币融资债券极为罕见。在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，期权价值是股权的预期价值（现值）与行权成本的预期价值（现值）之差，那么股权的预期价值就是期权价值和行权成本的预期值。

王一平(2005)以2002-2003年国内上市公司实际发行的可转债为样本，研究了可转债发行的原因。 1）预期值法的基本原理预期值法认为，可转债所包含的期权既不是债务，也不是股权。在标的股票市场价格不断变化的过程中，既可能产生权益，也可能产生负债。

自2007年中国证监会正式颁布实施《公司债券发行试点办法》以来，我国公司债券发行工作正式启动，资本市场上原有公司债券和新型公司债券并存。对于不同的公司可转债，是否采用浮动利率，以及不同的票面利率和利率补偿率都会对债券纯粹价值的计量产生影响。目前苏银行转债转股价值为92.57，预计挂牌价在107左右。 附件1：不同认购资金、挂牌价及剩余认购资金下认购收益敏感性分析。单位：元。

本文从交易成本出发，选择银行间做市商的报价价差作为债券流动性的衡量标准，研究国债、金融债和公司债三个市场的整体周内流动性表现以及影响现货流动性的因素，并且对市场进行横向比较后，我们得出以下三个结论： 基本面分析内容较多，不是本文的重点。具体内容请参阅相关文章和论文。本文仅以行业为例进行简要分析。