长信量化先锋混合基金金融服务，长信量化先锋混合a

2019年4月19日至2019年5月16日，担任长信量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。长信量化先锋混合型证券投资基金2023年中期报告基金中期报告2023-08-31。投资目标：本基金采用量化模型合理配置资产权重和精选个股，力争在充分控制投资风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。基金简称：长信量化多策略股票型证券投资基金A类基金代码519965。

2018年4月18日至2018年9月4日担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据、图表）均基于公开信息收集。相关信息尚未得到公司证实。本公司不保证全部或部分信息的准确性和真实性。准确性、完整性，并不构成我公司的任何推荐或保证。

1、长信量化先锋混合基金净值查询

我们从标准的布林森归因分析方法入手，对长鑫量化先锋组合的股票和债券配置收益进行了简单分解，分解为配置收益和管理收益（选股收益）。本基金的投资策略包括两部分：一是通过自上而下的资产配置策略，对宏观经济、资本和流动性、市场结构等进行详细的量化分析，并据此判断股市、债市的走势，指导本基金大类资产配置；其次，通过对上市公司自下而上的研究，运用量化模型筛选出具有良好成长性的上市公司个股。

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基金交易网基金净值长信量化多策略股票A（519965）。 2018年9月28日至2018年8月7日担任长信量化优先混合型证券投资基金（LOF）基金经理。下面的内容将结合友矿风险模型，对长信量化先锋A进行深入的归因分析。一方面，介绍友矿风险模型的使用和实际案例。另一方面，更重要的是，它引入了风险模型。它能给我们带来真正的价值。

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基金全名：长信量化多策略股票型证券投资基金基金管理人：长信基金管理有限公司从风格上看，长信量化先锋组合小市值敞口非常严重，价值高达-2.6，相当于1%的显着性水平。也就是说，基金持股的平均对数市值位于全市场对数市值的0.5处。 %百分位水平有点吓人，让我想起了小盘ST投资组合等策略。

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组合优化：构建好因素后，需要综合考虑风险和收益，利用二次优化找到最优组合。投资组合风险是使用风险模型计算的。

分析图3，2017年以来，市值相关性发生逆转，小盘股市值向大盘股市值转变。结果，投资组合的表现发生了变化，长期的正主动收益变成了负主动收益，尤其是与市值相关的因素。带来了超过10%的负回报。此外，由于小盘股投资组合，利润质量也出现了6%的损失。总体来看，分解结果与基金今年的实际表现非常吻合。